Hola Borja
El fichero .psm se habrá guardado en la carpeta que tengas seleccionada para almacenar archivos de intercambio.
Abre la interfaz Preferences, ve a "Directories and Network", y toma nota de la carpeta que tienes seleccionada para almacenamiento swap. En esta carpeta podrás encontrar los archivos .psm que se guardan automáticamente.
Si no ha habido ningún "crash", estos archivos se eliminan automáticamente al salir de PI.
Un saludo