Manolo,
Sí es verdad que aparece el reloj, sin embargo, acabo de probarlo en XP Professional y el botón OK de la caja de diálogo se puede pulsar aunque el cursor tenga esa forma, y todo funciona perfectamente.
¿Estás seguro de que se bloquea la aplicación cuando aparece este mensaje? ¿Has probado a hacer clic sobre el botón OK aunque el cursor sea un reloj?
Juan